Très vite, il intègre le centre de préformation de Clairefontaine, puis le centre de formation de l'AS Monaco en 1993. Il jouera son premier match de première division le 31 août 1994, à 17 ans à peine et, à peine trois ans plus tard, il est sélectionné en équipe de France pour la première fois et participe à la Coupe du Monde qu'il remporte après avoir marqué trois buts. 1999 marque un tournant dans sa carrière, puisqu'il signe pour la première fois avec un club étranger, la Juventus de Turin, qu'il quitte la même année pour Arsenal, où il se trouve sous la direction d'Arsène Wenger. Changement capital : Wenger le fait jouer dans l'axe alors qu'il jouait jusque-là sur les ailes : Thierry Henry devient alors un redoutable buteur, un mercenaire des surfaces. Il devient alors l'un des joueurs les plus populaires du pays. Après avoir fait fureur en Angleterre pendant huit saisons, il rejoint les rangs du
FC Barcelone suite à un transfert de 24 millions d'euros : plus de 30 000 personnes sont présentes pour l'accueillir dans le stade du Nou Camp à cette occasion, comme une véritable popstar, mais cette décision lui coûte la séparation d'avec sa femme et sa fille, restées à Arsenal.