Il enfile la casquette de monteur indépendant à
Hollywood et de scénariste pour tourner ses premiers courts-métrages et se premiers documentaires, et pour monter sa boîte de production vidéo. En 1989, son court-métrage «
Winston » lui permet de financer son premier long métrage : «
Sexe, Mensonges et Vidéo », écrit en huit jours seulement ! Son audace lui vaut de remporter la Palme d'Or au
festival de Cannes. Il devient alors le plus jeune réalisateur à avoir décroché la Palme d'Or de
Cannes. Préférant les films underground aux grosses productions hollywoodiennes, il continue de se forger un nom en tournant des thrillers existentiels comme «
Kafka » (1991), des drames tels que «
King of the Hill » (1993), et des films expérimentaux du genre de «
Schizopolis » (1996)... Grâce à sa mise en scène sophistiquée, Soderbergh se démarque de ses compères, et on le met rapidement dans le même panier que
Quentin Tarantino.