Il continue alors sur sa lancée en remportant le tournoi de
Sydney ainsi que le Masters Series de
Hambourg face à Marat Safin en 2002. Il se fait ensuite battre par André Agassi à l'occasion du tournoi de Key Biscayne de
Miami. Cette année sera assez dur pour le moral du champion. Il participe ensuite à la Masters Cup de
Shanghai mais sera éliminé par Lleyton Hewitt. A partir de 2004, Roger Federer revient plus déterminé que jamais. Il remporte haut la main l'Open d'Australie, le tournoi de Wimbledon mais également l'US Open. C'est une victoire cuisante pour le jeune champion. Sur sa lancée, il remporte la Master Cup ainsi que trois Masters Series. Que ce soit à
Dubaï, en
Allemagne, en Suisse, en
Thaïlande, au
Canada ou encore en
Angleterre, Roger Federer n'en fini plus de briller sous les projecteurs. Il parvient alors à battre des joueurs tels que David Nalbandian, Andy Roddick ou encore
André Agassi. Deux ans plus tard, le jour de tennis n'en fini plus de rafler les récompenses. Il battra des joueurs tels que Marcos Baghdatis,
Rafael Nadal ou encore James Blake.