Seulement à la fin de ses études, il cherche à faire carrière dans le cinéma et commence alors à chercher des auditions, avant d'être choisi par Bigas Luna, pour jouer dans le film Les Amours de Lulu en 1991. Convaincu par ses débuts, ce réalisateur espagnol l'a rengagé dans Jambon, en compagnie de sa future compagne
Penelope Cruz. Sous la direction de Bigas Luna encore, il se retrouve l'année suivante dans la peau d'un homme d'affaire charmeur dans Macho, qui lui a donné l'occasion d'asseoir sa notoriété dans le cinéma espagnol. Outre J. J. Bigas Luna, le grand cinéaste
Pedro Almodovar, marquant aussi le début de sa carrière d'acteur, l'a dirigé deux fois, en 1992 et 1997, dans respectivement les Talons Aiguilles et En Chair et en Os. Ce dernier film, est considéré comme l'élément déclencheur de sa carrière, car il lui a permis d'entrer dans le cinéma américain, avec le film Avant la Nuit de Julian Schnabel en y jouant le rôle de l'écrivain cubain Reinaldo Arenas. Il se retrouve ensuite dans les Dancer Upstairs de
John Malkovich, Sans Nouvelles de Dieu d'Agustín Díaz Yanes et le film Manifesto.