Il est le fils de Michel Essebag, alors
expert-comptable. Ses parents rapidement en région parisienne, à Massy, alors qu'Arthur n'a que quelques années... Quelques années plus tard, notre Arthur décroche son
bac B, pour commencer des études de droit à la faculté de Sceaux. Il débute à cette époque à la radio, pour la station locale « Radio Massy-Palaiseau » : il y anime alors l'émission « Tonus », qui donne les résultats des compétitions sportives de la ville... Il arrive sur RFM en 1987, et y anime pour les matinales. Au début, Arthur souhaite garder son prénom, Jacques, mais un « Jacques » existe déjà sur RFM ! C'est ainsi que Jacques deviendra Arthur... En 1988, Arthur fait un bref passage sur « Kiss FM », pour rejoindre un an plus tard la radio
Skyrock. Avec « Skyman » (de son vrai nom Guillaume Faye...), il met au point « Les zigotos du matin ». Plus tard, alors que la carrière d'Arthur a vraiment décollée et qu'on retrouve l'animateur star sur le petit écran,
France 2 décide de se séparer de lui le 15 juillet 1996.